数字经济对商业银行不良贷款率的影响机制研究何刚 --中国期刊网

字体：大中小

首页> 原创作品> 正文

数字经济对商业银行不良贷款率的影响机制研究何刚

发表时间：2021/8/9 来源：《中国科技信息》2021年9月中作者：何刚

[导读] 数字经济发展对商业银行风险管理既有机遇又有挑战：借助于数字经济发展机遇，商业银行可以更大挖掘自己的潜力，实现风险管理水平的飞跃发展。

陕西秦农农村商业银行股份有限公司临潼支行何刚陕西省西安市 710600

摘要：数字经济发展对商业银行风险管理既有机遇又有挑战：借助于数字经济发展机遇，商业银行可以更大挖掘自己的潜力，实现风险管理水平的飞跃发展；但也可能在市场竞争作用下，商业银行之间会拉开更大差距，从而产生新的风险。因此，研究数字经济对商业银行不良贷款率的影响机制，具有重要的现实意义。
关键词：数字经济；商业银行；不良贷款
        一、理论机制
        商业银行风险管理的目标是确保信贷资产不出风险或少出风险，以保持商业银行不良贷款率处于较平稳水平。数字经济有助于商业银行风险管理，在控制银行风险的过程中具有更多的前瞻性，能够建立更有时效性的预警系统，有利于信贷风险管理。一方面，银企间信息不对称是导致商业银行不良贷款率升高的重要原因，而数字经济中的大数据技术能够对信贷企业相关的海量数据进行分析，具有较高的风险敏感性，使商业银行实时全面地掌握企业的经营状况。另一方面，数字经济发展相伴随的数字技术提高了商业银行信贷审核决策的科学性。传统信贷审核模式更多的是依赖于信贷人员的经验，而数字经济的人工智能技术能够对信贷进行更科学的管理，能对信贷企业信息流的真实性进行跟踪，能尽可能地减少信贷人员的错误决策，降低道德风险与逆向选择风险。在贷前审核阶段，商业银行风险应对的能力取决于对信贷企业数据数量与质量的审核，而数字技术对数据的分析更加客观与准确，能够为明智的信贷决策提供参考。在贷款审批阶段，获取的信息量越大，指标越多，结论就越准确，基于数字技术的信贷风险评估能尽量降低主观性与经验性错误。在贷中检查阶段，数字经济发展产生的数字技术实现了信贷风险实时预警，能及时发现可能的信贷风险。在贷后管理阶段，以区块链与人工智能为代表的数字技术不仅能确保信贷企业数据信息真实可靠，还能提高商业银行信贷管理的效率，增强应对信贷风险的能力。因此，基于以上理论分析，得到H1:
        H1：数字经济能够抑制商业银行不良贷款率升高。
        数字经济关系的本质是用大数据、数字化和智能化来确立新的信用关系，这极大降低了交易成本，提高了商业银行金融效率2，有利于降低商业银行不良贷款率。具体而言，数字经济发展对金融效率的积极影响表现在以下几个方面：首先，数字经济可以从产品端入手降低商业银行交易成本，以提高金融效率。事实上，数字经济可以有效地以信贷客户的需求端为入口，基于数字技术的数字化和智能化发现不同信贷对象的潜在需求，商业银行将产品与信贷客户需求连接起来，能更有效地为客户提供定制化的服务，这有利于改变商业银行传统信贷服务的模式，推动商业银行进行金融创新，从而提高金融效率。其次，数字经济技术溢出效应促进了新兴金融科技企业与传统商业银行业务的融合，极大地提高了金融服务的范围与效率。传统商业银行具有丰富的金融资源，但缺乏较好的中小企业信贷风险管理措施，基于信贷风险的考虑，往往将中小企业排斥在传统正规金融市场以外。因数字经济发展而兴起的互联网巨头，如百度、阿里巴巴、腾讯与京东等，具有数据信息处理的技术优势，能够较好地软化中小企业的信息。越来越多的商业银行与互联网巨头建立了合作关系，拓宽了中小企业的融资渠道，提高了传统商业银行服务的效率与范围。最后，数字经济进一步地拓展了金融服务触达能力，有效降低了商业银行服务过程中的网点依赖，具有更强的地理穿透性和低成本优势，可以为更广大地区提供金融服务，在提高商业银行金融服务面的同时有助于优化金融资源，以改善中小企业的融资约束，从而提高金融效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

        进一步地看，金融效率对商业银行不良贷款率的作用主要表现为更多金融资源应流向实体经济部门，以提高金融资源配置效率。事实上，我国货币供应量M2一直保持着较快增长，也就是说信贷资源供给是充沛的。但金融资源最终并未真正地流向实体经济部门，中小企业和民营企业遭受严重的融资约束，导致金融对实体经济部门的支持效率下降，这加剧了商业银行信贷风险。一方面，金融信贷资源“脱实向虚”会导致信贷资源发生错误配置，这会直接降低商业银行信贷资产质量，增加信贷违约风险；另一方面，较高的金融效率有助于优化信贷资源配置效率，减少金融摩擦，这有利于分散商业银信贷风险，从而改善信贷收益，降低商业银行不良贷款率。因此，基于以上理论分析，得到H2:
        H2：数字经济可以通过提高金融效率来降低商业银行不良贷款率。
        如果企业创新不足，企业的盈利空间和经营效益会被压缩，企业还款能力下降会增加信贷违约风险，从而促进不良贷款率升高。而以大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术为核心驱动的数字经济，开辟了中国特色新型工业化发展的新境界，数字化、网络化、智能化已经成为全球工业发展的重要方向，为企业创新提供了新的动能。换言之，数字经济下产生的数据是重要的生产要素，可以使其他要素间的匹配更加精准，从而优化企业资源配置效率，提高创新效率。与此同时，数字技术和企业深度融合提升了创新效率，使创新成为驱动全要素生产率增长的新引擎。数字经济致使工业生产向数字化、网络化与智能化方向发展，数字经济时代企业不再局限于流水作业生产，使企业生产更贴近市场与消费者，使各要素间的匹配更精准，提高了创新效率。因此，数字经济发展有利于提高创新效率水平。
        二、结论及政策建议
        商业银行不良贷款率是否可控，对于守住不发生系统性风险的底线起着至关重要的作用。研究发现：(1)数字经济发展促进了其他产业的融合，以及数字技术在商业银行的应用，这有利于降低商业银行不良贷款率；(2)数字经济可以通过提高金融效率来降低商业银行不良贷款率，即存在“数字经济发展→提高金融效率→降低商业银行不良贷款率”的作用机制；(3)数字经济可以通过提高创新效率来降低商业银行不良贷款率，即存在“数字经济发展→提高创新效率→降低商业银行不良贷款率”的作用机制。
        根据本文研究结论，提出以下政策建议：一方面，应提高商业银行数字化水平，促进数字经济与实体经济的融合。数字经济发展需要商业银行的支持，但商业银行对数字经济的资金支持目标应当是促进数字经济与实体经济的深度融合，提高相关产业的数字化、网络化和智能化建设，以及商业银行金融机构的数字化水平，以提高金融服务效率，从而为提高企业创新效率提供信贷支持。另一方面，提高数字技术在商业银行金融机构的应用范围，建立数字化风险管理体系，以降低商业银行信贷风险。如建立新的风险管理工具及时处理数字经济相关企业的各种信息，以及利用区块链等及时监管数字企业风险等。
参考文献
[1]孙光林,王雪标,王颖.政府过度干预对商业银行不良贷款率的影响机理[J].上海经济研究,2017,(1):15-23.
[2]孙光林,王颖,李庆海.绿色信贷对商业银行信贷风险的影响[J].金融论坛,2017,(10):31-40
[3]孙亚南,王晓策,刘岩.新时代坚持创新引领发展：内在逻辑与实践指向[J].管理学刊,2019,(5):1-8.
[4]谭劲松,简宇寅,陈颖.政府干预与不良贷款--以某国有商业银行1988~2005年的数据为例[J].管理世界,2012,(7):29-43.